KTAM เดินหน้าเปิดนวัตกรรมการลงทุนใหม่ขาย KT-BRIAN IPO 2-11 ตุลาคมใช้ AI เลือกหุ้นมุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือ SET
ทั้งนี้กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลทางการเงินเป็นรายบริษัท หลังจากนั้นระบบจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ และจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง ( SET Total Return )
กองทุน KT-Brain จะใช้ AI ในการคัดเลือกหุ้น โดยระบบจะทำการคัดเลือกหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีจำนวนรวมประมาณ 731 หลักทรัพย์โดยการคัดเลือกหุ้นจากข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น
โดยระบบจะทำการหาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีให้กับเงินลงทุนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทต่างๆ ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ และยังสามารถขจัดเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจได้อีกด้วย โดยบริษัทได้มีการทำโมเดลจำลองการลงทุน และทำการแบบจำลองการลงทุน ( Back Test ) ย้อนหลัง 5 ปี ( กรกฎาคม 2556 – มิถุนายน 2561) กองทุนสามารถให้ผลตอบแทนรวมที่ 63.99 % SET TRI อยู่ที่ 29.13% และ SET อยู่ที่ 9.90%
อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน รวมไปถึงรายการซื้อขายที่ได้มาจากระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์การลงทุน
แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงของกองทุนเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การปรับระดับการสำรองเงินสดให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้นักลงทุนต้องการถือครองเงินสด
ด้านนายวีระ วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ ( GDP )ไตรมาส 4 ปี 2561 จะขยายตัวที่ประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเป็นการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีซึ่งอยู่ที่ 4.6% และไตรมาส 3 อยู่ที่ 4.3% เนื่องจากคาดว่าอุปสงค์จากต่างประเทศชะลอตัวลง แต่ในช่วงที่เหลือของปีเศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ
ทั้งนี้ด้วย GDP ที่กระจายตัวประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ค่อยๆ เร่งตัวขึ้นจึงทำให้บลจ.กรุงไทยคาดว่า คณะกรรมการนโนบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ และคาดว่าตลอดทั้งปี 2562 จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจำนวน 2 ครั้ง
บริษัทมองเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปี 2561ไว้ที่ระดับ 1,780 จุด โดยประเมินการขยายตัวของกำไรของตลาดโดยรวมไว้ที่ 10% และปรับ P/E ให้ลงสู่ระดับ 16.4 เท่า ต่ำกว่า P/E ปี 2560 เล็กน้อยทำให้เป้าหมายของดัชนีฯ ในปี 2561 ลดลงเหลือ 1,780 จุด จากสถิติย้อนหลังมีโอกาสสูงที่ในไตรมาส 4 จะเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับการลงทุนของปี โดยจะเห็นตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มเป็นบวกมากกว่าลบซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ที่ดีของนักลงทุนที่มีต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2562 แม้ว่าบลจ.กรุงไทยจะประเมิน GDP ปี 2562 ขยายตัวที่ระดับ 4.2% ลดลงจากปี 2561 ที่คาดไว้ที่ระดับ 4.5% แต่ยังคงเป็นบวก และการเติบโตของกำไรสุทธิในปี 2562 โดยฝ่ายวิจัยของบลจ.กรุงไทยประเมินไว้ที่ 10% นอกจากนี้ยังมีการเข้ามาเก็งกำไรหุ้นที่ได้รับผลดีจากการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้าเข้ามาช่วยเป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งหากดัชนีฯ สามารถผ่าน 1,730 จุดขึ้นมาได้ น่าจะเห็นดัชนีฯ ไปได้ถึง 1,800 – 1,820 จุด
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต