Man vs. Machine รู้เขา รู้เรา...ก้าวทันนวัตกรรมการเทรดอนุพันธ์

เราต้องมาดูกันว่าระหว่างความสามารถของคน กับ ความสามารถของโรบอท หรือ Artificial Intelligence (AI) ใครเทรดเก่งกว่ากัน โดย รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ดร. สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี ตีโจทย์ให้เห็นว่า ถ้านำคนที่เทรดเก่งกับโรบอทที่เทรดเก่งมา แล้วสังเคราะห์ศักยภาพของสองสิ่งนี้ พบว่า คนจะมีประสบการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานและมีการพัฒนาข้อมูลส่วนนี้ตลอดเวลา เข้าใจถึงภาวะการเปลี่ยนแปลง และรู้จักเพียงพอ ขณะที่โรบอทจะมีวินัยและทำตามแผนการลงทุนที่ถูกสั่งไว้ รวมถึงทำธุรกรรมได้ถูกต้องและแม่นยำกว่า มีความขยัน ไม่รู้จักคำว่าเหนื่อย และมีความรวดเร็วว่องไวกว่าคนในการซื้อขาย เพราะคนอาจจะมีความลังเลเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเทรดด้วยคนหรือการเทรดด้วยโรบอท ก็อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยปัญหาของคน การเทรดจะถูกรบกวนและอาจเกิดปัญหาได้จากความโลภ ความกลัว ความไม่มั่นใจ เกิดการลังเล อีกทั้งยังเกิดอาการเหนื่อยล้า เลินเล่อ ไม่รอบครอบ ไม่มีวินัย ไม่มีความสม่ำเสมอ และในด้านจิตวิทยา บางครั้งอาจซื้อขายไม่ทัน หรือซื้อหุ้นในราคาสูงและขายถูก ทำให้ต้องไปลับคมมีด ส่วนโรบอทอาจมีปัญหา เช่น ความเก่า ระบบล่ม ไฟดับ ซึ่งก็ไม่สามารถทำอะไรได้

คนสามารถใช้เทคนิคเอาชนะโรบอทได้ เนื่องจากโรบอทไม่รู้ปัจจัยพื้นฐาน เพราะส่วนใหญ่คนจะเขียนโปรแกรมให้โรบอทจดจำในรูปของกราฟ เทคนิเคิล และการตัดสินใจซื้อขาย ดังนั้น การเอาชนะโรบอทคือต้องมีปัจจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ โรบอทต่างประเทศไม่ได้เก่งกว่าของไทย หากตลาดหุ้นไทยปล่อยให้โรบอทเข้ามา ถ้าเป็นโรบอทประเภทเดียวกันพฤติกรรมเหมือนกัน เสมือนลอกเลียนแบบ กำไรก็จะถูกแบ่งกันและต่างฝ่ายก็ได้กำไรน้อยลง

จากจุดเด่นจุดด้อยของโรบอทดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้มีการคิดค้นพัฒนาหรือสร้างสมองกลขึ้นมาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดย Mr. Geoffrey Hinton, Ph.D. ซึ่งมีความละเอียดกว่าระบบโรบอท โดยการทำให้โรบอทเกิดการเรียนรู้ (Machine Learning) และคิดแบบระบบเซลสมอง (Neural Network) ซึ่งจะส่งผลให้โรบอททำงานหรือคิดได้ซับซ้อน (Deep Learning) และมีความฉลาดมากขึ้น จากนั้นก็จะมีการสร้างแขนขา หรือ Algorithmic Trading โดยโรบอท เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อขาย (Order) คำสั่งก็จะเป็นแบบที่มีเงื่อนไข (Stop Order) และผ่านการวิเคราะห์ด้วยความเร็วสูง (Low Latency)"ด้วยเทคโนโลยีวันนี้ ความสามารถของโรบอทเทรดได้เก่งสุดเท่ากับความเก่งของคนที่สร้าง"

ดังนั้น ต่อไปการประยุกต์ใช้โรบอทในโลกของการลงทุน โรบอทจะถูกพัฒนาให้มีสมองกล เพื่อให้รู้เรื่องการลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยจะทำหน้าที่คล้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการการลงทุน ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก เก็บข้อมูลลูกค้า ทำการวิเคราะห์เบื้องต้น วิเคราะห์เชิงลึก จัดน้ำหนักพอร์ตการลงทุน และให้แนวทางในการพยากรณ์ทิศทางของราคาสินค้า ส่วนการเทรดในระยะสั้น จะเป็นสัญญาณแบบ Rule Based เป็นเทคนิคพื้นฐาน สามารถบอกความร้อนแรง หรือสภาวะตลาด และสามารถบอกทิศทางขึ้นหรือลงได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสภาพคล่องได้ โดยเร็วๆ นี้ เราจะเห็นการพัฒนาการลงทุน และการประยุกต์ใช้โรบอทที่มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงอาจเกิดความมหัศจรรย์มากมายในโลกของการลงทุน

• ข่าวโปรแกรม
• ข่าวคอมพิวเตอร์
• ข่าวรู้เขารู้เรา
• ข่าววิศวกร
• ข่าวโรบอท
• ข่าวเทรด
• ข่าวอนุพันธ์
• ข่าวเทรดหุ้น
• ข่าวโบรกเกอร์