ฟิทช์: ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ
ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า "ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยน่าจะสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ด้านการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่จะมีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIB)" โดยธนาคารที่ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศมีอัตราส่วนเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนถึงปี ฟิทช์ เรทติ้งส์563
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ เมื่อวันที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์5 กันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III) ซึ่งเป็นเกณฑ์สากล และประกาศดังกล่าวมีเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเศรษกิจและการเงินในกรณีที่ธนาคารนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือมีความเสียหายอย่างมาก ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งแต่ละแห่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่% - ธนาคารแห่งประเทศไทย6% ในด้านสินทรัพย์รวม ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (หรือ D-SIB) ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงประมาณ 5% หลักเกณฑ์ในการกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 โดยจะพิจารณาจาก ด้านขนาด (Size) ด้านความเชื่อมโยง (Interconnectedness) ด้านการทดแทนกันได้ (Substitutability) และ ด้านความซับซ้อน (Complexity)
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่.5% ของสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่มกราคม ฟิทช์ เรทติ้งส์56ฟิทช์ เรทติ้งส์ และที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย% ตั้งแต่ มกราคม ฟิทช์ เรทติ้งส์563 ทั้งนี้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (Common Equity Tier ธนาคารแห่งประเทศไทย Ratio: CETธนาคารแห่งประเทศไทย Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี ฟิทช์ เรทติ้งส์563 ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวม (Total Capital Ratio) จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยฟิทช์ เรทติ้งส์% อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศของไทย นั้น อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการใช้เกณฑ์ D-SIB สำหรับประเทศอินโดนีเซียธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก ธนาคารแห่งประเทศไทย.ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่%-ฟิทช์ เรทติ้งส์.5% ขึ้นอยู่กับโครงสร้างความเสี่ยงของธนาคารนั้นๆ ในขณะที่ธนาคารที่เป็น D-SIB ของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย.5%-ฟิทช์ เรทติ้งส์.ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่% ในส่วนของประเทศสิงคโปร์กำหนดให้ธนาคารที่เป็น D-SIB ต้องมีการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มแล้วที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์.ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่%
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการระบุให้เป็น D-SIB ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งมีอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์แล้วและยังมีอัตราส่วนการทำกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (Internal Capital Generation) โดยธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม D-SIB มีอัตราส่วนเงินกองทุน CETธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทยฟิทช์ เรทติ้งส์.6%-ธนาคารแห่งประเทศไทย6.4% ณ สิ้น มิถุนายน ฟิทช์ เรทติ้งส์56ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย6.3%-ธนาคารแห่งประเทศไทย8.ธนาคารแห่งประเทศไทย%
การประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ของ ธปท. ส่งผลให้มีความชัดเจนมากขึ้นในด้านหลักการการประเมินและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB แต่อย่างไรก็ตามการประกาศดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ฟิทช์เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ภาคธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศใช้หรือกำหนดกรอบกระบวนการแก้ปัญหาในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาทางการเงิน (Resolution Legislation) ในรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในระดับสากลของ Financial Stability Board ซึ่งอาจมีผลให้โอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารพาณิชย์ลดลง
อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอกชนของไทยไม่ได้เป็นการพิจารณาจากโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่เป็นการพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวธนาคารเองหรือโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่เป็นสถาบันการเงินต่างชาติ สำหรับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นธนาคารพาณิชย์รายเดียวที่อันดับเครดิตมีปัจจัยหลักในการพิจารณาจากโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อีกหนึ่งหลักเกณฑ์ต่อจากนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 คือ เกณฑ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Net Stable Funding Ratio (NSFR) ซึ่ง ธปท. มีแผนที่จะบังคับใช้ในปี ฟิทช์ เรทติ้งส์56ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีระดับสภาพคล่องที่ค่อนข้างดี โดยอัตรส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย7ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่% ณ สิ้น กรกฎาคม ฟิทช์ เรทติ้งส์56ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และดังนั้นฟิทช์จึงไม่คาดว่าการบังคับใช้ เกณฑ์ NSFR จะเป็นอุปสรรคกับธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทย 5 รายที่ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ หรือ D-SIB คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย การกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็น D-SIB จะมีการพิจารณาทบทวนในทุก ฟิทช์ เรทติ้งส์-3 ปี
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศแนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ เมื่อวันที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์5 กันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III) ซึ่งเป็นเกณฑ์สากล และประกาศดังกล่าวมีเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนที่เข้มงวดขึ้นสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบเศรษกิจและการเงินในกรณีที่ธนาคารนั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หรือมีความเสียหายอย่างมาก ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งแต่ละแห่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่% - ธนาคารแห่งประเทศไทย6% ในด้านสินทรัพย์รวม ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (หรือ D-SIB) ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงประมาณ 5% หลักเกณฑ์ในการกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั้นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 โดยจะพิจารณาจาก ด้านขนาด (Size) ด้านความเชื่อมโยง (Interconnectedness) ด้านการทดแทนกันได้ (Substitutability) และ ด้านความซับซ้อน (Complexity)
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่.5% ของสินทรัพย์เสี่ยงตั้งแต่มกราคม ฟิทช์ เรทติ้งส์56ฟิทช์ เรทติ้งส์ และที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย% ตั้งแต่ มกราคม ฟิทช์ เรทติ้งส์563 ทั้งนี้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ (Common Equity Tier ธนาคารแห่งประเทศไทย Ratio: CETธนาคารแห่งประเทศไทย Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8% ในปี ฟิทช์ เรทติ้งส์563 ในขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนรวม (Total Capital Ratio) จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยฟิทช์ เรทติ้งส์% อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศของไทย นั้น อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการใช้เกณฑ์ D-SIB สำหรับประเทศอินโดนีเซียธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มอีก ธนาคารแห่งประเทศไทย.ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่%-ฟิทช์ เรทติ้งส์.5% ขึ้นอยู่กับโครงสร้างความเสี่ยงของธนาคารนั้นๆ ในขณะที่ธนาคารที่เป็น D-SIB ของประเทศฟิลิปปินส์จะต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย.5%-ฟิทช์ เรทติ้งส์.ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่% ในส่วนของประเทศสิงคโปร์กำหนดให้ธนาคารที่เป็น D-SIB ต้องมีการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มแล้วที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์.ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่%
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการระบุให้เป็น D-SIB ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งมีอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์แล้วและยังมีอัตราส่วนการทำกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (Internal Capital Generation) โดยธนาคารพาณิชย์ในกลุ่ม D-SIB มีอัตราส่วนเงินกองทุน CETธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทยฟิทช์ เรทติ้งส์.6%-ธนาคารแห่งประเทศไทย6.4% ณ สิ้น มิถุนายน ฟิทช์ เรทติ้งส์56ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย6.3%-ธนาคารแห่งประเทศไทย8.ธนาคารแห่งประเทศไทย%
การประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ของ ธปท. ส่งผลให้มีความชัดเจนมากขึ้นในด้านหลักการการประเมินและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIB แต่อย่างไรก็ตามการประกาศดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้ฟิทช์เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ภาคธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศใช้หรือกำหนดกรอบกระบวนการแก้ปัญหาในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาทางการเงิน (Resolution Legislation) ในรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในระดับสากลของ Financial Stability Board ซึ่งอาจมีผลให้โอกาสที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารพาณิชย์ลดลง
อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์เอกชนของไทยไม่ได้เป็นการพิจารณาจากโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่เป็นการพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวธนาคารเองหรือโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่เป็นสถาบันการเงินต่างชาติ สำหรับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นธนาคารพาณิชย์รายเดียวที่อันดับเครดิตมีปัจจัยหลักในการพิจารณาจากโอกาสที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อีกหนึ่งหลักเกณฑ์ต่อจากนี้ที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์บาเซล 3 คือ เกณฑ์ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Net Stable Funding Ratio (NSFR) ซึ่ง ธปท. มีแผนที่จะบังคับใช้ในปี ฟิทช์ เรทติ้งส์56ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีระดับสภาพคล่องที่ค่อนข้างดี โดยอัตรส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย7ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่% ณ สิ้น กรกฎาคม ฟิทช์ เรทติ้งส์56ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และดังนั้นฟิทช์จึงไม่คาดว่าการบังคับใช้ เกณฑ์ NSFR จะเป็นอุปสรรคกับธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ไทย 5 รายที่ได้รับการระบุให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ หรือ D-SIB คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย การกำหนดธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็น D-SIB จะมีการพิจารณาทบทวนในทุก ฟิทช์ เรทติ้งส์-3 ปี
ข่าวธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่+ธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้
กรุงไทยยันไม่มีนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-ฝาก
กรุงไทยเผยขณะนี้ยังไม่มีนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างเข็มแข็ง ระบุหากปรับขึ้นหวั่นลูกค้าและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ ระบุสภาพคล่องในระบบยังสูง นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ ไม่ได้สร้างแรงกดดันให้กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูง ดังนั้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินฝาก ถ้าจะเกิดขึ้นจะเป็นผลจากนโยบายการทำธุรกิจของแต่ละธนาคาร
กรุงศรีและไอบีเอ็มประกาศความสำเร็จ นำร่องใช้บล็อกเชนเสริมศักยภาพ การทำธุรกรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Related Party Transaction)
—
กรุงศรี (ธนาคารกรุ...
ฟิทช์: ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ
ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่า "ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยน่าจะสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ด้านการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่จะมีผลบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยง...กรุงศรียืนยันความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) นั้น กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ...
Esri แนะธุรกิจไทยใช้ GIS Technology เหมือนมีแผนที่อัจฉริยะรับมือ Disruptive Trends ไฮไลท์โซลูชันหลักปี 2017 ตอบโจทย์วงการค้าปลีก-แฟรนไชส์
—
- Esri คาดปี 2...
Esri แนะธุรกิจไทยใช้ GIS Technology เหมือนมีแผนที่อัจฉริยะรับมือ Disruptive Trends ไฮไลท์โซลูชันหลักปี 2017 ตอบโจทย์วงการค้าปลีก-แฟรนไชส์
—
- Esri คาดปี 2...