ฟิทช์: ธนาคารพาณิชย์ไทยมีการกระจุกตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก

กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการกระจุกตัวของสินเชื่อ (concentration) ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ที่เป็นผลจากการซื้อหรือควบรวมกิจการของบริษัทขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ เนื่องจากธนาคารยังคงมีความสามารถที่จะรองรับผลขาดทุนในระดับที่ค่อนข้างดี ปัจจัยดังกล่าวสะท้อนอยู่ในแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ อีกทั้งคาดว่ายังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ รวมทั้งมาตรฐานในการกำกับดูแลของทางการในระยะปานกลาง

การขยายตัวในระดับสูงของสินเชื่อธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 รวมทั้งการระดมเงินทุนโดยการออกตราสารหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2555 ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ปัจจัยทั้งสองแสดงถึงความต้องการเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทไทยขนาดใหญ่เพื่อการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หนึ่งในสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการกระจุกตัวของสินเชื่อ คืออัตราส่วนสินเชื่อของลูกหนี้รายใหญ่ 20 รายแรกต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของธนาคารพาณิชย์อื่นในภูมิภาคซึ่งอยู่ที่ระดับ 100% - 150% และธนาคารพาณิชย์ไทยบางแห่งมีอัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่านี้

อย่างไรก็ตามด้วยเงินกองทุนและระดับสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างมั่นคง น่าจะช่วยรองรับผลกระทบจากความเสี่ยงของการกระจุกตัวของสินเชื่อและความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อฐานะของธนาคารพาณิชย์ไทยส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามฟิทช์จะยังคงติดตามสัญญาณของเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่ไม่ระมัดระวัง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการกระจุกตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างมากและการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในด้านคุณภาพสินทรัพย์ รวมทั้งการลดลงของความสามารภในการรองรับผลขาดทุน การเปลี่ยงแปลงของปัจจัยดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของธนาคาร

ฟิทช์เชื่อว่าความเสี่ยงของการกระจุกตัวของสินเชื่อได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ที่จำกัดการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือธุรกรรมลักษณะคล้ายสินเชื่อ ในแต่ละวันของธนาคารกับลูกหนี้รายเดียวหรือรายกลุ่มที่ไม่เกิน 25% ของเงินกองทุน นอกจากนี้มูลค่าธุรกรรมกับลูกหนี้ขนาดใหญ่ (เกิน 10% ของเงินกองทุน) รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 300% ของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับระบบธนาคารพาณิชย์อื่นในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ธปท. สามารถผ่อนผันเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่เป็นรายกรณี โดยเป็นการผ่อนผันสำหรับบริษัทที่ ธปท. พิจารณาว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพหรือมีฐานะทางการเงินในระดับที่แข็งแกร่ง ฟิทช์มองว่าการผ่อนผันดังกล่าวเป็นการผ่อนผันชั่วคราวและไม่น่าจะส่งผลให้การกำกับการกระจุกตัวของสินเชื่อมีความเข้มข้นลดลง

ติดต่อ Primary Analyst จุติมาส ศิวะมาศ Director +662 655 4758 บริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 55 ถนน วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary analyst พชร ศรายุทธ Associate Director +662 655 4761

-นท-

• ข่าวธนาคารพาณิชย์ไทย
• ข่าวฟิทช์
• ข่าวเรทติ้งส์
• ข่าวพาณิชย์ฯ
• ข่าวธนาคารพาณิชย์
• ข่าวขนาดใหญ่
• ข่าวธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่